Deviation-Value-at-Risk (DVaR) beschreibt die Differenz zwischen Quantil und Erwartungswert.
Der Deviation-Value-at-Risk ergibt sich, wenn man statt der Zahlung die Differenz von Zahlung und Erwartungswert betrachtet und von der so gebildeten Zufallsgröße den Value-at-Risk betrachtet.
Damit kann dann geschrieben werden
