Diese Tabelle stellt die Werte des Conditional-Value-at-Risk (siehe auch 19.28) der angeforderten Positionen (siehe 5.4.5) zu jedem erfassten Konfidenzniveau (siehe 5.4.4).
Der CVaR gibt an, welche Abweichung bei Eintritt des Extremfalls, d.h. bei Überschreitung des VaR, zu erwarten ist.
Abbildung 209: Ausschnitt aus der Tabelle Conditional-Value-at-Risk
Hinweis:
Die Reihenfolge der dargestellten Positionen entsprechen der Reihenfolge der Ergebnisanforderung unter den Einstellungen (siehe 5.4.5)