Risikofaktoren haben einige grundsätzliche Eigenschaften, die teilweise voreingestellt werden und vom Anwender nicht geändert werden können.
Folgende grundsätzliche Eigenschaften existieren:
• Voreingestellte Risikofaktoren / Anwenderdefinierte Risikofaktoren:
Eine Grundmenge von Risikofaktoren ist in der Software voreingestellt, jedoch kann der Anwender auch eigene Risikofaktoren anlegen. Dabei sind folgende Unterschiede zu beachten:
o Die voreingestellten Risikofaktoren:
▪ sind in einer leeren Datei automatisch vorhanden / angelegt (ohne Parametrisierung),
▪ Der Anwender kann deren Bezeichnung, Risikofaktorgruppe und Grenzen (siehe unten) nicht verändern.
o Die anwenderdefinierten Risikofaktoren:
▪ werden in der Datei gespeichert, in der sie erzeugt wurden
▪ Der Anwender kann deren Bezeichnung, Risikofaktorgruppe und Mindestwert (siehe unten) selbst bestimmen.
• Risikofaktorgruppe:
Ein Risikofaktor kann zu folgenden Risikofaktorgruppen zugeordnet sein:
o Commodity: Der Risikofaktor bildet einen Preisindex (z.B. Ölpreisindex) oder den Rohstoffpreis (z.B. Goldpreis) selbst ab.
Voreingestellte Risikofaktoren dieser Gruppe haben alle eine Untergrenze von -1 (bei Index) bzw. 0 (bei Preis selbst, negative Preise sind also nicht möglich) und keine Maximalgrenze.
Bei anwenderdefinierten Risikofaktoren werden die Minimal- und Maximalgrenzen vom Anwender eingestellt.
o Interest: Der Risikofaktor bildet einen Zins ab (z.B. 3-Monats-Euribor)
Risikofaktoren dieser Gruppe können beim Kreditspiegel als variabler Zinssatz berücksichtigt werden.
Voreingestellte Risikofaktoren dieser Gruppe haben alle eine Untergrenze von 0 (kein negativer Zins möglich) und keine Maximalgrenze.
Bei anwenderdefinierten Risikofaktoren werden die Minimal- und Maximalgrenzen vom Anwender eingestellt.
o Currency: Der Risikofaktor bildet einen Währungskurs ab (z.B. EUR/USD-Kurs)
Risikofaktoren dieser Gruppe können beim Kreditspiegel als Währung des Kredites berücksichtigt werden.
Voreingestellte Risikofaktoren dieser Gruppe haben alle eine Untergrenze von 0.000001 (keine negative Kurse möglich) und keinen Maximalgrenze.
Bei anwenderdefinierten Risikofaktoren werden die Minimal- und Maximalgrenzen vom Anwender eingestellt.
• Grenzen:
Risikofaktoren können sowohl nach oben als auch nach unten begrenzt werden. Bei voreingestellten Risikofaktoren sind diese fest verankert (siehe auch oben). Bei anwenderdefinierten Risikofaktoren kann der Anwender unabhängig von der Risikofaktorgruppe beide Grenzen selbst festlegen (vgl. 9.6).