Wurde in Ihrer Version das Modul „komplexe Kontokorrentparameter“ integriert. Die eigentliche Einstellung der Parametrisierung der Kreditrahmen erfolgt auf dieser Seite (sonst siehe Kapitel 8.4.3). Der modellierte Kreditrahmen wirkt sich maßgeblich auf die Illiquiditätswahrscheinlichkeit aus (für die genaue Wirkungskette siehe 16.12)
Mit Hilfe dieser Seite kann die Logik der Banken bzgl. der Vergabe von Kreditrahmen modelliert werden.
Die Banken passen ihren (maximalen) Kreditrahmen für ein Unternehmen dynamisch an die Entwicklungen des Unternehmens an. Somit kommt der teilweise paradoxe Zustand vor, dass Unternehmen denen es schlecht geht – und weswegen Liquidität nötig ist – von den Banken kein oder kaum Liquidität erhalten, während Unternehmen denen es gut geht – und entsprechend eigene Liquidität zur Verfügung hätten – einfach zusätzliche Liquidität von den Banken erhalten.
Abbildung 99: Kreditrahmen-Parameter
Um das Verhalten der Banken modellieren zu können, müssen Sie wie folgt vorgehen:
• Unternehmen dynamisch einordnen:
Bestimmen der Bereiche, nach dem das Unternehmen als:
o gut,
o mittelmäßig oder
o schlecht
eingestuft wird (siehe 7.5.2.1).
• Definition der Kreditvergabe:
Separate Definition der Kreditvergabe je nachdem wie das Unternehmen eingeordnet wurde (siehe 7.5.2.2).
• Einstellung der vorgehaltenen Liquiden Mittel
Definition, welche Liquiden Mittel das Unternehmen (wenn möglich) vorhält, und ab welchem Punkt eine Tilgung von (Kontokorrent-)Krediten erfolgt (siehe 7.5.2.3).