Die periodenabhängigen Inputparameter werden unter der Formel bzw. grafischen Darstellung des Fensters dargestellt und sind ein Teil der Prozessdefinition und damit prozessabhängig (und unabhängig vom Stochastik) (siehe Abbildung 173)
Abbildung 173: Periodenabhängige Variablen der Risikofaktoren (rot markiert) an Beispiel eines ARMA-Prozesses
Bei den periodenabhängigen Parameter werden in den meisten Fällen nicht für alle Perioden Eingaben gebraucht, sondern nur für die Startwerte. Die weiteren Werte werden gemäß den ausgewählten Prozessen berechnet. Die einzugebenden Werte sind weiß hinterlegt, die berechneten Zellen sind hellgrün.
• Xt: Mittelwerte des Risikofaktors pro Periode, nach der Berücksichtigung von Grenzen (siehe 9.1) in der Periode.
Eingaben sind nur bei Prozessen notwendig, die einen Startwert benötigen.
Eingaben bei:
o Keine Eingaben notwendig, diese Position ist immer berechnet.
• Yt: Mittelwerte des Risikofaktors pro Periode, vor der Berücksichtigung von Grenzen (siehe 9.1) in der Periode.
Eingaben sind nur bei Prozessen notwendig, die einen Startwert benötigen.
Eingaben bei:
o Random Walk: Für Periode t-1
o Random Walk mit Drift: Für Periode t-1
o MA(1): Für Periode t-1
o AR(1): Für Periode t-1
o AR(1) + Mean Reversion: Für Periode t-1
o ARMA(1,1): Für Periode t-1
o ARMA(1,1) + Mean Reversion: Für Periode t-1
o ARMA(2,1) + Mean Reversion: Für Periode t-1 und t-2
o Manuell: Für jede Periode
o DAR Manuell: Für Periode t-1
•
: Werte des
langfristigen Mittelwertes pro Periode
Eingaben für den Startwert bei Mean-Reverting Prozessen notwendig.
Eingaben bei:
o AR(1) + Mean Reversion: Für Periode t-1
o ARMA(1,1) + Mean Reversion: Für Periode t-1
o ARMA(2,1) + Mean Reversion: Für Periode t-1 und t-2
• mt: Diese Variable wird bei Mean Reverting Prozessen und bei Manual-Prozessen unterschiedlich verwendet:
o Mean Reverting Prozesse:
Verändert den Wert des langfristigen Mittelwertes in der Periode (additiv).
Eingaben bei:
▪ AR(1) + Mean Reversion: Für alle Periode
▪ ARMA(1,1) + Mean Reversion: Für alle Periode
▪ ARMA(2,1) + Mean Reversion: Für alle Periode
o Manual Prozesse:
Mittelwert des Prozesses in der Periode, das heißt die Eingabe wirkt sich nur in der Periode aus, in der der Wert eingegeben wurde.
Eingaben bei:
▪ Manuell: Für alle Perioden
• Dt: Additive Änderung des Mittelwertes bei Prozess DAR-Manuell ab der Periode, das heißt der Wert der Eingabe wirkt in allen Perioden ab der (und inkl. der) Periode der Eingabe
Eingaben bei:
o DAR-Manuell: Für alle Perioden
• DYt: Änderung des Mittelwertes bei Prozess DAR-Manuell in der Periode, im Vergleich zum Startwert
Eingaben bei:
o Keine Eingabe notwendig, wird automatisch berechnet (nur bei DAR-Manuell dargestellt)